Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
GRADO EN ECONOMIA CUARTO CURSO (Todos los itinerarios) Asignatura
Econometría Aplicada
Código
802384
Módulo
Métodos cuantitativos
Materia
Estadística y Econometría
Carácter
Optativo 6
Presenciales
3,6
Créditos
No presenciales
2,4
Curso
4
Semestre
7
COORDINACIÓN DEPARTAMENTO RESPONSABLE Fundamentos del Análisis Económico II
COORDINADOR/A Y CONTACTO Teodosio Pérez Amaral;
[email protected]
SINOPSIS BREVE DESCRIPTOR Modelización econométrica, usando datos reales, de relaciones entre variables económicas. Modelos lineales y no lineales con datos de corte transversal, temporales, individuales, de panel y financieros.
CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDADOS Conocimientos de Estadística I (primer curso, 2º semestre), Estadística II (segundo curso, 1º semestre) y Matemáticas II (primer curso, 2º semestre) y Econometría.
OBJETIVOS FORMATIVOS OBJETIVOS (Resultados de Aprendizaje) Aprender a utilizar la Econometría como una herramienta capaz de resolver problemas prácticos mediante análisis de datos. Aprender a plantear, desarrollar y presentar informes típicos basados
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en el análisis econométrico aplicado de casos prácticos.
COMPETENCIAS Generales: CG1, CG2 Transversales: CT1, CT2, CT3 Específicas: CE3, CE5, CE7, CE8
METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE A todas las actividades formativas se les aplicará una metodología de enseñanza-aprendizaje mixta para que el aprendizaje del estudiante sea colaborativo y cooperativo.
CONTENIDOS TEMÁTICOS (Programa de la asignatura) 1. Regresión Lineal Repaso de Econometría Programas Informáticos 2. Análisis Univariante de Series Temporales Introducción Identificación Estimación Diagnosis Previsión 3. Extensiones de la Regresión Lineal Modelos No Lineales (opcional) Variables Instrumentales (opcional) 4. Análisis Avanzado de Datos de Series Temporales Análisis de Intervención Modelos para Series Estacionarias Modelos para Series No Estacionarias – Cointegración Modelos ARCH - Extensiones (opcional) 5. Análisis Avanzado de Datos de Sección Cruzada Introducción Modelos para de corte transversal Modelos logit Modelos probit Aplicaciones 6. Análisis de Datos de panel Heterogeneidad Efectos fijos
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Efectos aleatorios Modelos dinámicos Ecuaciones simultáneas Paneles incompletos Programas Econométricos: EViews, GRETL, R, STATA, o similares.
ACTIVIDADES DOCENTES Clases Teóricas
Dedicación
30%
Dedicación
15%
Lección magistral
Clases Prácticas
Resolución de casos prácticos (algunos con ordenador) y Seminarios
Otras Actividades
Dedicación
55%
Tutorías en grupo e individuales (10%) y Actividades de evaluación (5%) (No presencialidad del 40%).
EVALUACIÓN Exámenes
Participación en la Nota Final
60%
Participación en la Nota Final
25%
Examen final
Otra actividad
Trabajos personales y controles (o parciales)
Otra actividad
Participación en la Nota Final
15%
Participación en clase y presentación de trabajos
CRITERIOS DE EVALUACIÓN La evaluación del curso será semi-continua. El examen final es obligatorio y común a todos los grupos (su peso en la nota final es del 60%) Puede haber controles intermedios (a discreción del profesor de cada grupo) y elaboración de trabajos (su peso en la nota final es del 25%) La participación activa en clase y la presentación de trabajos ó informes en clase también puede tener un peso del 15% de la nota final. La evaluación continua requiere la asistencia regular a clase. En la convocatoria ordinaria, cuando un alumno no presente el segundo y sucesivos trabajos y no se presente al examen final, su calificación constará como no presentado. En la convocatoria extraordinaria, cuando un alumno no se presente al examen final, su calificación constará como no presentado.
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CRONOGRAMA Número de semanas dedicadas a cada tema 4 3 8 Periodicidad del seminario
Temas 1y2 3 4, o 5 o 6, dependiendo del itinerario. Quincenal
RECURSOS BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Hill, R.C.; Griffiths, W.E.; Lim, G.C. Principles of Econometrics, Wiley. Peña, D. Análisis de Series Temporales, Alianza. Wooldridge, J.M. Introductory Econometrics - A Modern Approach, Thomson.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA Berndt, E. R. (1991) “The practice of Econometrics: Classic and Contemporary”, Addison Wesley. Engle, R. F. (1982) “Autorregressive Condicional Heteroskedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation” Econometrica 50, nº4, 987-1007. Engle, R. F. (1984) “Wald, likeliood ratio and lagrange multipliers tests IN Econometrics”, Handbook of Econometrics, Cap. 13, M. Intrilligator y Z. Griliches, eds., North Holland, Amsterdam. Godfrey, L. G. (1988) Misspecification Tests in Econometrics: the Lagrange Multiplier Principle and Other Approaches, Econometric Society Monographs, 16, Cambridge University Press. Hausman, J. (1978) “Specification Tests in Econometrics”, Econometrica 46: 1251-71. Wooldridge, J. (2010) Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data. The MIT Press Cambridge, Massachusetts.
OTROS RECURSOS Campus Virtual Página web de la asignatura Blog y páginas personales de profesores de la asignatura Kheti
